Бэктестинг — это необходимый компонент в работе трейдера — процесс оценки эффективности торговой системы на основе исторических данных. Все три способа имеют свое место в инструментарии профессионального трейдера. Но если вы не проводите бэктестинга в первую очередь, вы пропускаете фундамент. Бэктестинг — это процесс тестирования торговой стратегии, алгоритма, системы или робота на основе данных, полученных в предыдущих рыночных условиях. Это важнейший шаг в разработке и оценке любой торговой стратегии, поскольку он помогает выявить риски и возможности до того, как вложить реальные деньги. Первым делом вы должны предоставить алгоритму тщательно подобранные исторические данные.
- На этом этапе стоит опробовать методику уже и на других временных отрезках.
- Роботы и советники, после их установки в терминале, отображаются в соответствующем окне.
- Метрика критична для оценки психологической устойчивости трейдера и требований к капиталу.
- Для бэктестинга можно использовать различные программы — от Microsoft Excel и специальных платформ до собственноручно разработанного ПО.
Backtesting служит фундаментальным инструментом для трейдеров и специалистов по данным, предоставляя информацию о потенциальной прибыльности стратегии до ее развертывания на реальных рынках. Этот процесс помогает выявить сильные и слабые стороны торговой модели, позволяя практикам усовершенствовать свои подходы и снизить риски. Понимая, как стратегия отреагировала бы на различные рыночные условия, пользователи могут обрести уверенность в своих методологиях и улучшить свои процессы принятия решений. При проведении бэктеста нужно учитывать все торговые издержки, даже самые незначительные, поскольку они могут накапливаться в течение периода тестирования и существенно влиять на внешний вид прибыльности стратегии. Поэтому нужно убедиться, что программное обеспечение для тестирования учитывает эти затраты.
Каковы ограничения и недостатки бэктестинга?
Бэктестинг позволяет трейдерам получить практическое представление о том, как их стратегии могут работать на реальных рынках, учитывая исторические рыночные условия. Это дает возможность оптимизировать стратегии без риска для капитала, позволяя трейдерам обрести уверенность в своих стратегиях до того, как они начнут применять их на реальных рынках. Кроме того, бэктестирование может помочь выявить проблемы в стратегии или обнаружить любые скрытые ошибки, которые могут повлиять на ее производительность.
Основные компоненты бэктеста
Слишком короткий in-sample период не дает достаточной статистики для оптимизации, слишком длинный сокращает возможности проверки на свежих данных. Проскальзывание возрастает с размером ордера относительно среднедневного объема торгов. Ордер на 10% дневного объема сдвигает цену исполнения на 0.5-2% против трейдера в зависимости от ликвидности инструмента. Моделирование проскальзывания через квадратный корень от отношения размера ордера к объему дает приближенную оценку impact cost. Влияние survivorship bias на доходность составляет примерно 1–3% годовых для широких индексов и 5–10% для стратегий на акциях с малой капитализацией.
- Ведь в таком случае к нему нужно относиться более внимательно, иначе возникнут результаты, которые ничего не значат.
- Предположим, что мы хотим проверить, как работала бы стратегия торговли на основе скользящих средних для биткоина за последние 12 месяцев.
- Расставлять точки входа и выхода нужно как при реальном трейдинге, не забывайте и о выборе размера позиции.
- Программа берёт параметры вашей стратегии и применяет их на определённом интервале рынка в прошлом, чтобы вы могли оценить, каковы были бы её результаты в тот период.
Она основана на предположении, что цены инструментов со временем возвращаются к своему среднему уровню после колебаний вверх или вниз. Вычислительная сложность walk-forward анализа существенно выше простого разделения, поскольку требует повторной оптимизации на каждой итерации. Для стратегии с 5 параметрами и 10 значений каждого получается 100,000 комбинаций на одно окно. При 20 окнах общее число бэктестов достигает 2 миллионов, что требует часов расчетов даже на быстрых машинах. Результаты walk-forward теста показывают стабильность стратегии во времени.
Расставлять точки входа и выхода нужно как при реальном трейдинге, не забывайте и о выборе размера позиции. Бэктестинг улучшает процесс управления капиталом и принятия решений пользователем. Он проверяет стратегию в безрисковой среде и может отследить, соответствуют ли она ожиданиям в реальной торговле. Большинство трейдеров испытывают трудности с бэктестированием, поскольку традиционные платформы неудобны, медленны или требуют кодирования. Стратегия, которая выигрывает 8 из 10 сделок, может показаться отличной, пока вы не поймете, что этих данных недостаточно, чтобы что-то значить.
Важность бэктестинга
Особенно чувствительны к этому стоимостные стратегии, так как они часто покупают проблемные компании, многие из которых впоследствии исключаются с биржи. Индекс S&P 500 меняет состав компаний каждый год — добавляются растущие бизнесы, исключаются проблемные. Бэктест стратегии на текущем составе индекса за последние 20 лет тестирует только выживших победителей, игнорируя неудачников.
Доработка и повторное тестирование
После завершения бэктестинга трейдер должен определить, насколько эффективна была его стратегия, и выявить ее сильные и слабые стороны. Также трейдер должен убедиться в том, что результаты бэктестинга достоверны и могут быть использованы для предсказания будущих тенденций на рынке. Бэктестинг торгового советника означает прогон торгового советника на исторических данных.
Если тестировать методику круглосуточно, результаты тестирования будут искажены. Испытать ее в другое время можно после того, как вы удостоверитесь в работоспособности стратегии. MetaTrader прогонит торгового советника на исторических данных и представит результаты. Трейдеры, как правило, разрабатывают стратегии на основе исторических данных. Они должны быть строгими в тестировании с использованием различных наборов данных, отличных от тех, на которых они обучали свои модели. В противном случае бэктест будет показывать великолепные результаты, не имеющие никакого значения.
Например, вводя дополнительные данные, которых изначально не было в торговой стратегии, трейдер уводит тестирование от реальной ситуации, и результаты не будут объективными. Также не стоит проверять на тесте свои гипотезы, с этой целью лучше использовать другие инструменты. Некоторые трейдеры ошибочно считают, что достаточно провести бэктест единожды и забыть о нём. Рынок живёт своей жизнью, он сейчас более волатилен и менее предсказуем, что может повлиять на эффективность торговой стратегии. Кроме того, если трейдер перешёл на другой актив или добавил новые параметры в торговлю, без тестирования не обойтись.
После успешного завершения бэктестинга можно переходить к проверке стратегии уже на реальных рынках с использованием форвард-тестинга. Он предоставляет возможность наблюдать за результатами в реальном времени, как если бы они торговали в реальном времени. Для проведения бэктестинга можно использовать такие программы, бэктестинг как TradingView, MetaTrader, Python, R и другие. Трейдер должен выбрать программу, которая наилучшим образом соответствует его потребностям и навыкам.
Бэктестинг
Бэктестирование – это процесс применения торговой стратегии к историческим рыночным данным для оценки ее эффективности в прошлом. Если вы торгуете на Форекс, индексами, криптовалютами или товарами, этот процесс поможет вам отделить интуицию от озарения. Первый фактор — погрешность оптимизации (также известная как подгонка кривых). В этой ситуации трейдер вводит дополнительные параметры, чтобы постоянно выигрывать в сделках, пока результаты его стратегии не достигнут желаемого уровня. По сути, вы “латаете трещины” в системе, “рисуя” искусственный результат. Однако это не более чем самообман, и всё, что он может дать вам в реальной торговле, — это непредвиденно плохой результат.
Что делать после бэктестинга
Программа обрабатывает большие объемы данных и дает развернутую статистику, которая позволяет оценить все сильные и слабые стороны торговли. Именно поэтому мы создали FX Replay -чистую, мощную платформу для бэктестинга, которая больше похожа на симулятор, чем на электронную таблицу. Предназначена для трейдеров, которые хотят тестировать в современную эпоху торговли. В целом, бэктестирование является неотъемлемой частью успешной торговли и должно использоваться как можно чаще при разработке новых или совершенствовании существующих стратегий.